根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）A、贝塔为正值B、阿尔法为零C、贝塔为负值D、阿尔法为正E、以上各项均不准确

相关问题 1：

CAPM与APT的区别是()A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

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相关问题 2：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

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相关问题 3：

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()

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相关问题 4：

根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）。A.小于0B.等于0C.等于1D.大于1

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相关问题 5：

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估 B:被高估 C:定价公平 D:价格无法判断

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相关问题 6：

根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

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相关问题 7：

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

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