中级银行从业
单选题关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期At和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C △p为金融资产在持有期△t内的损失D 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
题目
单选题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B
在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期At和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C
△p为金融资产在持有期△t内的损失
D
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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