投资组合价值变动与利率变化的比率
期权价格变化与波动率的变化之比
组合价值变动与时间变化之间的比例
Delta值得变化与股票价格的变动之比
单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化
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单选题()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A DeltaB GammaC RhoD Vega
单选题如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。A 同一方向B 相反方向C 同一或相反方向D 无法确定
单选题以下哪一个正确描述了vega()A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值
单选题期权投资组合Vega指的是()。A 投资组合价值变动与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值得变化与股票价格的变动之比
单选题期权投资组合的Pho指的是()A .投资组合价值变化与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
单选题以下哪一个正确描述了theta()。A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值