单选题期权投资组合Vega指的是（）。A 投资组合价值变动与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值得变化与股票价格的变动之比

相关问题 1：

单选题金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。A 期权价值变化／到期时间变化B 到期时间变化／期权价值变化C 期权价值变化／波动率的变化D 波动率的变化／期权价值变化

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相关问题 2：

单选题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A DeltaB GammaC RhoD Vega

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相关问题 3：

单选题如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。A 同一方向B 相反方向C 同一或相反方向D 无法确定

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相关问题 4：

单选题以下哪一个正确描述了vega（）A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值

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相关问题 5：

单选题期权投资组合Vega指的是（）。A 投资组合价值变动与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值得变化与股票价格的变动之比

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相关问题 6：

单选题期权投资组合的Pho指的是（）A .投资组合价值变化与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

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相关问题 7：

单选题以下哪一个正确描述了theta（）。A delta的变化与标的股票的变化比值B 期权价值的变化与标的股票变化的比值C 期权价值变化与时间变化的比值D 期权价值变化与利率变化的比值

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