金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化 B.期权标的证券变化/期权价格变化 C.期权价格变化/无风险利率变化 D.无风险利率变化/期权价格变化

相关问题 1：

单选题针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）A ThetaB VegaC RhoD Beta系统性风险

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相关问题 2：

单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A 卖出28手A期权，买入16份标的资产B 买入28手A期权，卖出16份标的资产C 卖出28手A期权，卖出16份标的资产D 买入28手A期权，买入16份标的资产

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相关问题 3：

单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化／期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化／期权价格变化C 期权价格变化／无风险利率变化D 无风险利率变化／期权价格变化

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相关问题 4：

单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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相关问题 5：

单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负

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相关问题 6：

多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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相关问题 7：

单选题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A Delta风险B Gamma风险C Theta风险D Vega风险

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